În România, Costa nu a obținut trofee, dar a avut un impact semnificativ. În sezonul 2011–2012, a fost numit antrenor al CFR Cluj.
A preluat echipa în mijlocul unor așteptări mari și a reușit să o mențină în topul clasamentului.
Când a fost demis, în aprilie 2012, echipa din Cluj era lider în Liga 1, având un avans de cinci puncte față de Dinamo și cu nouă etape rămase din sezon.
În cele 26 de meciuri din campionat, Costa a înregistrat 15 victorii, 6 egaluri și 5 înfrângeri. Fundația pusă de portughez a fost crucială pentru titlul obținut ulterior de Ioan Andone.
A revenit în România și a „dovedit-o” pe CFR
După opt ani, Costa a revenit în România la Gaz Metan Mediaș, într-o perioadă dificilă, marcată de probleme financiare și instabilitate. În doar patru luni, a revitalizat echipa și a obținut victorii notabile.
A învins campioana CFR Cluj chiar pe terenul acesteia, cu 2-1, urmată de o victorie cu 3-1 împotriva UTA în deplasare. La plecarea sa, în februarie 2021, Gaz Metan se situa pe locul 10, deși începuse sezonul în zona retrogradării.
